SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WB090
NWI-WB090
Portfolio Theory
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB090
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.J.C. Spreij
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3-KW4  (30-01-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerkinglet op: master variant cursus NWI-WM985B
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De studenten dienen de basisbegrippen uit de financiële wiskunde te kennen en toe te passen.
  • Studenten kennen de theorie van het optimaliseren van portefeuilles, en weten hoe een optimalisatieprobleem op te lossen.
  • De studenten kunnen optimaliseren onder orderestricties.
  • Studenten kunnen een aantal geselecteerde stellingen bewijzen.
  • Studenten kunnen dynamisch programmeren toepassen op investeringen-consumptieproblemen.
Inhoud
In dit college behandelen we de grondslagen van de financiële wiskunde, en fundamentele begrippen als arbitrage, equivalente martingaalmaten, volledigheid van een financiële markt. Verder komen aan de orde: preferentierelaties, nutsfuncties, Von Neumann-Morgenstern representatie, ordeningen van kansmaten, optimalisatie van portefeuilles.
Dit alles eerst voor een enkele periode, later voor meer perioden. Dit onderscheid geldt ook voor de fundamentele stellingen over arbitrage (afwezigheid ervan is equivalent met het bestaan van een risico-neutrale maat) en volledigheid.
Tot slot nog iets over het toepassen van dynamisch programmeren bij optimalisatie.
Toetsinformatie
Wekelijkse opdrachten en afsluitend mondeling tentamen.
Voorkennis
Kansrekening, en bij voorkeur ook maattheorie en/of functionaalanalyse.
Literatuur
Syllabus (beschikbaar via de webpagina van het vak).
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus (beschikbaar via de webpagina van het vak).
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English